Jeżeli nadal poszukujesz strategii, której wskazaniami mógłbyś się kierować w swoim tradingu, warto abyś zapoznał się z jedną z metod, które stosujemy w codziennym, wieczornym cyklu “Po sesji“. Jest to metoda prosta, obiektywna, której sygnały można sprawdzić na historii i samemu ocenić ich przydatność.
- Metoda dywergencji ceny ze wskaźnikami jest prostą strategią tradingową
- Dywergencje i strzały stochastyczne w podwójnej ramie czasowej
- Oscylator może być używany jako potwierdzenie siły obecnego ruchu ceny
- Czasem warto być spóźnionym – metoda podwójnego wybicia
- Trading to często manipulacja SL i TP – to decyduje o zysku
- Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl
SPIS TREŚCI:
Metoda stosowana w “Po sesji”
W cyklu “Po sesji” korzystamy z oscylatora stochastycznego. Wskaźnik stochastyczny, opracowany w latach pięćdziesiątych przez George’a Lane’a, jest jednym z najpopularniejszych wskaźników do dzisiaj stosowanych w handlu na rynku nie tylko walutowym.
Służy on do pomiaru impetu cenowego poprzez porównanie ceny zamknięcia instrumentu do zakresu w określonym okresie czasu, co pozwala określić, czy cena jest wykupiona czy wyprzedana.
Budowa wskaźnika zakłada dwie linie i progi wykupienia i wyprzedania. Generalnie nie korzystamy z sygnałów płynących z przecięcia się tych dwóch linii, gdyż moim zdaniem, mamy tutaj całą masę fałszywych sygnałów.
Wykorzystanie narzędzia
Jak zatem korzystamy z tego wskaźnika? Zwracamy uwagę tylko na dwie rzeczy. Po pierwsze są to strefy wykupienia i wyprzedania. Tutaj muszę zaznaczyć, że klasyczne podejście nie zdaje egzaminu. Jeżeli sami sprawdzicie na historii, jak spisują się sygnały, kiedy oscylator spada poniżej dolnej linii, a wy gracie na odbicie – będziecie rozczarowani.
Oscylator potrafi przez długi okres czasu poruszać się zarówno w strefie wykupienia jak i wyprzedania. Gra na klasyczne odbicia nie sprawdza się. W “Po sesji” patrzymy na strefy wykupienia i wyprzedania, ale tylko w zgodzie z kontekstem rynkowym.
Jak przykład mogę podać analizę z 4 maja na EUR/USD. Na wykresie dziennym obserwowaliśmy wtedy konsolidację po większym ruchu wzrostowym. Sama konsolidacja może sugerować, że popyt ma problem z dalszym windowaniem ceny. Wtedy wysokie wskazania oscylatora, a nawet jego słabnięcie ma jakiś sens.
Po drugie, strefy wykupienia i wyprzedania na oscylatorze przydają się, nawet do samego zawierania transakcji, ale na ich podstawie nie warto prognozować przyszłego ruchu ceny. Wróćmy do powyższego wykresu EUR/USD. Mamy tu słabnący oscylator i konsolidację na wykresie czyli tzw. dywergencję (rozbieżne zachowanie wskaźnika i ceny).
Zobacz także: Po sesji: budujemy mały “big short” na S&P 500. Potencjalne sygnały na EUR/USD, EUR/PLN i parach z AUD i NZD
To właśnie na wykresie dziennym prognozowaliśmy możliwe spadki. Po za samym wskaźnikiem widać po zachowaniu ceny, że przestała wzrastać. Dopiero wtedy, schodząc na niższy interwał, dokonaliśmy zagrania SELL 9 maja przy wysokim wskazaniu oscylatora czyli używając go w taki podręcznikowy sposób.
Dywergencje wskaźnika z ceną
Drugim sposobem używania przez nas oscylatora to właśnie wspomniane dywergencje. Takie zjawisko pojawia się, gdy na wykresie mamy dwa kolejne wierzchołki położone na coraz wyższych poziomach, a w tym samym czasie na oscylatorze pojawiają się dwa kolejne, niżej położone wierzchołki.
W odwrotnej sytuacji mówimy o dwóch niższych dołkach na wykresie ceny i dwóch wyższych dołkach na oscylatorze. Dywergencja jest sygnałem wyprzedającym możliwą zmianę ruchu ceny.
Dlaczego w ogóle ma to jakikolwiek sens? Nie ma w tym żadnej magii, ani wróżenia z fusów. Oscylator pokazuje dynamikę zmiany ceny, impet danego kierunku. Jeżeli kurs silnie rośnie to oscylator także wzrasta, jeżeli jednak cena rośnie w wolnym tempie to oscylator również rośnie wolniej.
Dywergencja zachodzi, gdy cena wzrasta powoli ale przez na tyle długi czas, że przebija poziom poprzedniego szczytu. Oscylator pokaże wykres dynamiki zmian i tutaj ten drugi szczyt nie będzie przebity. Widać to na powyższym wykresie EUR/USD, gdzie cena jeszcze pozornie rosła, choć mało dynamicznie – ten brak dynamiki pokazuje właśnie oscylator.
Czy musi to być oscylator stochastyczny? Oczywiście nie. Tak naprawdę ogromna większość wskaźników porównuje obecny ruch na tle poprzedniego czyli bada właśnie dynamikę. Większość dostępnych wskaźników pokaże dokładnie to samo.
Warto uczyć się z historii, choćby najnowszej
Możemy więc wybrać dowolny z nich, który nam się bardziej podoba. Jakie parametry ustawień? Tu są dwie szkoły, albo wybieramy klasyczne ustawienia albo dobieramy parametry na tle historii. Nie chodzi o żadne testery ani szukanie daleko wstecz.
Wystarczy sprawdzić choćby ostatnich 25-50 wskazań danego oscylatora, aby zobaczyć czy choćby w miarę się sprawdza. Jeżeli tak, może nieco pozmieniać ustawienia. Dopasowujemy go więc do danego instrumentu, interwału i krótkiej historii.
Uważam, że największym błędem początkujących spekulantów jest wiara we wszystko co usłyszą, zobaczą lub przeczytają. Zamiast kierować się danymi wskazaniami bo ktoś tak napisał, znacznie lepiej jest samodzielnie sprawdzić na jakich ustawieniach dane narzędzie działa najlepiej.
Szkodliwy mit o RR 1:3
Podobnie jest choćby ze sloganem o RR 3:1 czyli prawdzie, że potencjalny zysk powinien zawsze być minimum 3 razy większy niż ryzykowana kwota. Jest to oczywiście prawda i matematycznie ma to sens. Tyle, że nie sprawdza się w realnej grze.
Schemat jest zawsze ten sam. Początkujący gracz kieruje się ta mądrością i ustawia TP 3 razy większy niż SL. Po pewnym czasie widzi, że traci pieniądze i przechodzi do szukania nowej strategii. I tak w kółko.
Znacznie lepiej jest zajrzeć na historię, cofnąć wykres lub przeanalizować swoje dotychczasowe zagrania. To czy gracz jest zyskowny czy stratny w ogromnej części zależy od manipulacji zleceniami SL i TP (stop loss i take profit).
Zamiast z góry zakładać RR 1:3 bo tak musi być, sprawdź swoje zagrania, które przyniosły Ci straty. Może okazać się, że dobrane na podstawie historii wielkości SL i TP będą lepiej się sprawdzały także w przyszłości. Podobnie jest z parametrami narzędzi.
Musisz przeczytać: “Ostatecznie wygrywają Ci, którzy nauczyli się przegrywać” – nauka ponoszenia porażek jako klucz do sukcesu w tradingu
Oscylator jako potwierdzenie siły trendu
Czy oscylator nadaje się tylko do szukania punktów zwrotnych? Nie tylko, można go wykorzystać jako potwierdzenie siły obecnego ruchu.
Doskonale było to widać ostatnio na parze USD/JPY. Dwa ostatnie ruchy wzrostowe wewnątrz formacji klina budowane były przy rosnącym oscylatorze (kolejne dołki stochastyczne na coraz wyższych poziomach). Ponadto, wskaźnik dłużej przebywał w strefach wykupienia, a tylko na chwilę spadał do trefy wyprzedania.
Takie zachowanie wskaźnika potwierdzało dobry impet trwających wzrostów. Duża dynamika podejścia pozwoliła na wybicie z formacji klina.
Jak więc widać, stosując oscylator ważny jest kontekst. Warto więc stosować go jako dodatek, potwierdzający lub zaprzeczający temu co robi cena. Jeżeli mamy wyraźny trend spadkowy, pojawia się korekta, cena cofa się do poziomu oporu np, poprzedniego dołka, tutaj wskazania z oscylatora mają sens. Natomiast jeżeli stosujemy prymitywne podejście i chcemy aby wskaźnik dał nam punty zwrotne, to niestety, poniesiemy wiele porażek.
W cyklu “Po sesji” łączymy także technikę z fundamentami. Ruch ceny powinien wynikać z polityki, retoryki lub oczekiwań wobec banków centralnych, gdyż głównie to kreuje trendy na wykresach walut.
Podwójna rama czasowa Roberta Minera
Można więc powiedzieć, że w pewnym stopniu w “Po sesji” stosujemy zasady z książek Roberta Minera, który zasłynął z strategii momentum w podwójnej ramie czasowej.
W dużym skrócie polega to na szukaniu sygnału na wyższym interwale czasowym np. dywergencja zapowiadająca spadki na EUR/USD. A miejsca na zagranie szukamy także przy pomocy tego samego oscylatora ale na niższym interwale czasowym np. zwykłe podejście do strefy wykupienia. Taki schemat widać na zamieszczonych wyżej wykresach EUR/USD zarówno dziennym jak i 4 godzinnym, gdzie dokonaliśmy transakcji.
Stali Czytelnicy “Po sesji” wiedzą, że zazwyczaj analizujemy wykres dzienny, a zagrania dokonujemy na H4 lub H1, choć zdarzały się wejścia z interwału dziennego. Zasada jest prosta, im sygnał pochodzi z niższego interwału tym na mniejszy ruch ceny powinniśmy liczyć.
Potwierdzenia sygnału na niższym interwale
Im niższy interwał tym potrzebujemy więcej potwierdzeń. Jeżeli na D1 mamy mamy np. spadkową dywergencję i cena zaczyna spadać, to na H4 szukam zwykłego podejścia oscylatora do górnych rejonów. Tyle wystarczy aby zagrać.
Natomiast jeżeli na H4 nie ma sygnału, a chcemy zagrać na H1 – tutaj oprócz wskazań oscylator, zazwyczaj ustawiamy zlecenie pod jakimś dołkiem i dopiero, gdy cena go wybije transakcja zostaje zawarta – mamy dodatkowe potwierdzenie. Takim samym potwierdzeniem jest np. wybicie linii trendu na niskim interwale.
Na powyższym wykresie 1 godzinowym widać małe, lokalne linie trendu (linie korekty). Jeżeli na wyższych interwałach dokonujemy prognozy spadków, a na H4 nie mamy sygnału z oscylatora, można szukać dodatkowego potwierdzenia na H1 np. w postaci wybicia linii. Wszystko musi być jednak zgodne z wyższymi interwałami.
Jeszcze większa ostrożność – metoda podwójnego wybicia
Można także zagrywać jeszcze bardziej ostrożnie. Najbardziej znane mi konserwatywne podejście zakłada grę na tzw. podwójne wybicie. Metoda prosta i filtrująca całą masę fałszywych sygnałów, szczególnie na niższych interwałach czasowych.
Przykład widać na powyższym wykresie H1 EUR/USD – przy pierwszej linii korekty mamy jej wybicie, po czym cena jeszcze rosła, tak że zanotowalibyśmy stratę. Poniżej ten przykład w powiększeniu:
Chcemy grać na spadki, na niższym interwale zauważamy linię korekty. Nie gramy na każde jej wybicie, gdyż często narazimy się na liczne straty i fałszywe ruchy. Jeżeli dochodzi do wybicia (nie wiemy czy fałszywego) czekamy, aż ukształtuje się pierwszy dołek. Jeżeli tak, to pod nim składamy zlecenie sprzedaży.
Warto zajrzeć: Typy ekspertów: kurs złota blisko kluczowych poziomów. EUR/USD zatrzymany pod chmurą Ichimoku, a kurs GBP/USD pozostanie w konsolidacji
Dzięki tej metodzie, która doskonale naddaje się na niższe interwały czasowe, unikniecie wielu stratnych pozycji. Tę metodę można stosować jako potwierdzenie niemal wszystkiego co zauważycie na wykresach.
Uniwersalność “podwójnego wybicia”
Niezależnie od tego czy stosujecie wskaźniki, metody Fibonacciego, fale Eliotta czy analize price action – metoda podwójnego wybicia zawsze się sprawdza. Poniżej widać wykres H4 USD/JPY, mamy tu dużą formacje klina (widoczna lepiej na umieszczonym wyżej wykresie dziennym). Moment wybicia to czas, kiedy kurs ma za sobą już spore wzrosty, dociera do jakiegoś oporu. Nigdy nie wiemy czy wybicie nie jest tylko pułapką na kupujących.
Jak widać, podwójne wybicie można zastosować do wszystkiego, nie tylko linii trendu, ale też trójkątów, klinów, konsolidacji i każdego sygnału płynącego z każdej innej metody zagrywania.
Metoda strzału stochastycznego
Mimo, że każde potwierdzenie sygnału sprawia, że jesteśmy spóźnieni i wchodzimy po gorszej cenie, pozwala nam to odsiać wiele złych sygnałów. Wracając do oscylatora, istnieje coś takiego jak strzał stochastyczny.
Metoda ta polega na odwrotnym stosowaniu oscylatora, niż robi to większość osób. Wejście w strefę wykupienia jest dla nas sygnałem do kupna i dalszych wzrostów. Szczerze mówiąc, takie podejście jest skuteczniejsze, gdyż zawsze gramy w kierunku aktualnego (już istniejącego) ruchu ceny, a nie prognozujemy jego odwrócenie. Nie bawimy się więc w zgadywanie i łapanie dołków i szczytów.
Jak widać powyżej na USD/JPY H4, gdzie prognozowaliśmy wzrosty z wyższych interwałów, na H4 strzały stochastyczne świetnie się sprawdzają. Po za tym, trudno znaleźć w tym czasie sygnał z niskim wskazaniem oscylatora. Nie bójmy się więc być spóźnionymi jeżeli chodzi o sygnały na niższym interwale.
Czasem warto się spóźnić
Naturalne jest, że stosując potwierdzenie lub wchodząc spóźnionym w sygnał z oscylatora czy też grając na strzał stochastyczny, zawsze zaczynamy transakcję po gorszej dla nas cenie. Ale szczerze mówiąc, w tradingu warto się spóźnić. Dłuższa praktyka pokazuje, że próba trafienia w sam szczyt lub dołek nie ma większego sensu.
Pamiętam jak stosowałem system automatyczny na bardzo niskich interwałach czasowych. Sprawdzał się co najwyżej średnio. Wiecie co odmieniło wyniki mocno na plus? Dodanie do momentu, w którym miałem otworzyć pozycję, kilku pipsów dystansu.
Jeżeli miało dojść do zagrania na spadki, to w momencie pojawiania się sygnału, zlecenie nie było otwierane od razu tylko np. 5 pipsów niżej. To opóźnienie pozwalało odfiltrować wiele fałszywych sygnałów. Ta metoda niczym nie różni się od opisanego wcześniej podwójnego wybicia czy też wchodzenia na spóźnionym oscylatorze.
Wyniki “Po sesji”
Podsumowując, wiecie już w jaki sposób dochodzi do zawierania większości transakcji w ramach cyklu “Po sesji“. Za nieco ponad 3 tygodnie gry, mamy około 500 USD zysku. W samej metodzie zagrywania nie ma żadnej tajemnej wiedzy, proste i stare strategie dobrze się sprawdzają.
Ważniejsze jest jednak zarządzanie kapitałem, plan na transakcję, ograniczanie strat: stop na transakcji i całej strategii, ale to opiszemy w późniejszych wpisach.
Autor poleca również:
- Co jest grane na GPW: KGHM, Orlen, JSW, PKP, Auto Partner, Asbis, AmRest, Wittchen, R22, Bioceltix. Dominacja mniejszych spółek na krajowym parkiecie
- W co inwestować w czasie wojny. Akcje, surowce, a może krypto?
Zapisz się do newslettera Comparic.pl >>
| Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Obserwuj nas >> |
